Năm 1918, khi ở Crimea, Kseniya biết tin anh trai Nicholi II và gia đình ông đã bị những người Bolshevik sát hại. Và người anh trai thứ 2 của bà, Đại công tước Michael cũng đã bị sát hại (bằng cách bắn) một tháng trước đó bên ngoài Perm.[12]

Trong khi Hồng quân đang tiến gần đến Crimea, Kseniya và mẹ của bà, Thái hậu Maria, đã trốn thoát khỏi Nga vào ngày 11 tháng 4 năm 1919 với sự giúp đỡ của Vương hậu Alexandra của Vương quốc Anh chị gái của Thái hậu Maria. Vua George V đã cử tàu chiến HMS Marlborough của Anh đưa bà và mười sáu người Romanov khác (bao gồm cả năm người con trai của bà) từ Crimea qua Biển Đen đến Malta, và sau đó đến Anh. Kseniya vẫn ở lại Vương quốc Anh, trong khi Thái hậu Maria, sau một thời gian ở Anh, đã cùng người em gái Đại công tước Olga đến Villa Hvidøre bên ngoài Copenhagen ở Đan Mạch.

Vào ngày 17 tháng 5 năm 1920, Kseniya đã được trao quyền quản lý thư hành chính với tư cách là chị cả và là người thừa kế tài sản của anh trai Nicholas ở Anh trị giá năm trăm bảng Anh. Lúc này chồng bà Đại công tước Alexander Mikhailovich đang sống ở Paris. Đến năm 1925, tình hình tài chính của Kseniya trở nên tuyệt vọng. Vua George V, với tư cách là anh họ của Kseniya, đã cho phép bà định cư ở Frogmore Cottage. Ngày 26 tháng 2 năm 1933 Đại công tước Alexander Mikhailovich qua đời. Kseniya và các con trai của bà đã tham dự lễ tang của ông vào ngày 1 tháng 3, tại Roquebrune-Cap-Martin ở miền nam nước Pháp. Đến tháng 3 năm 1937, Kseniya chuyển từ Frogmore Cottage đến Wilderness House trong khuôn viên của Cung điện Hampton Court. Bà sống ở đó cho đến khi qua đời vào ngày 20 tháng 4 năm 1960 thưởng thọ 85 tuổi.[13][14]